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4 answers
Answer from Gator54
15 days ago, 361
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Answer from Gator54
15 days ago, 163
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Answer from MrCyclone
15 days ago, 145
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Answer from CleverBOT
Robot 8 days ago, 85
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期权交易中的等价或相似策略解析
本文内容出自于公众号：【老鲁随笔】，欢迎来学习交流
1、价值投资思维做期权买方，亏损居多
我在做社群的这段时间，不少新手做期权大概率会遇到这个问题，很多人认为像苹果、微软、亚马逊这类公司基本面是没问题的，公司业绩和盈利都不差，自己对这些公司也存在好感，认为它会在未来股价继续上涨，于是一拍脑门就买了期权，而且大多数人贪图便宜，买的是一两个周到期，距离当前股价很远的价外期权，结果可想而知，多数人是以亏损告终，而自己却始终想不明白为什么会亏损！
2、消息面追涨杀跌
大多数的股票，在一条利好消息的刺激下，股价已经提前透支了，也就是说，所有人都知道的消息，其价值已经price in在股价上面了，这时候你再去进场，你不觉得有点晚了吗？
例如百度，连续下跌后历史HV和IV都飙升到极高的位置 ，就连BID、ASK买卖双方点差都会拉到历史最大，这时候进去用期权买方抄底（buy call），即使你方向做对了，盈利都很困难，更别说股价横盘震荡和下跌了
3、概率分析
很多刚入市的新手都在寻找一招制胜的方法，有的人天天追看大V技术指标分析，猜测明天涨跌，跟对了就欢呼雀跃，夸赞大v靠谱，贪婪的情绪会让你不断加码，最终在一次亏损中输掉所有。还有人每天不停歇的刷各种新闻消息，试图找到一只可以追涨的股票
100太多，1块太少，该投入多少比例下注？
普通赌徒看似无解，但是凯利公式告诉你答案是：25%！
蝶式期权（Butterfly option）
听着像不是在说人话对吧，我这里给大家解释下：
蝶式期权理解起来不难，其实就是两个垂直价差组合（vertical spread）演变而来，垂直价差策略如果你不了解，建议找一下我之前的内容，里面有详细介绍。
先买入414这条边的call，再卖出425这条边的call，这是一个看涨buy call spread，期权的买方；
buy call 414/sell call 425
那么我们就需要再卖出一遍425的call，同时买一张436的call，这样一个组合就是看跌sell call spread，期权的卖方
sell call 425/buy call 436
buy call spread 414/425
sell call 期权交易中的等价或相似策略解析 spread 425/436
聪明的投资者肯定会发现，这种概率是相当于买彩票，中奖的可能性几乎是微乎其微~~
同时这个策略也给我带来了不少收益
amc这支妖股，大概一周的时间来回做了几次，小赚了7000多刀，其实amc这种股票我是不太建议新手去尝试期权的，在你对于期权知识不够了解的情况下，进去无疑是给别人送钱，也并不是说您把我的内容看完了就认为自己掌握并且熟悉了，就可以去市场随便折腾，毕竟我也不会把实战中的每一个细节，都很全面的讲在里面，难免会出现遗漏和不足，还请各位多多包涵。
还有不少朋友咨询过我，说我的社群跟别人的喊单群有什么区别，我相信在理解凯利公式硬币正反面这个问题后，喊单群的经营模式是你应该也会清楚，至于好不好，值不值得你长期跟单，我相信聪明的投资者应该心里已经有了答案
其实大部分的散户是没有自己交易思维的，交易是一条漫长的修行之路，需要你不断的学习和优化，这里面没有捷径，你能短期一个月做到1000%的收益率，但你未必能做到，连续10年每年都是20%的稳定收益，新手和老手的区别在于，老手更偏向于后者；
当然，这仅仅是我个人的观点，不能奢求所有人都能够认可，就像买卖股票一样，你开仓买入的那一刻起，卖给你股票的人会认为你是傻子，同时你也会认为卖给你股票的人是傻子，因为观点不同，市场才有了流动性，才有了撮合交易。所以我以前经常给会员讲，当你决定买入一只股票或者期权的时候，你要思考一下，卖给你的人会如何赚你的钱？
期权交易中的等价或相似策略解析
期权的交易思维与系统应该如何构建？
01
期权思维的培养
标的物价格、执行价格、波动率、到期时间、无风险利率是影响期权价格的五个因素， 其中执行价格、无风险利率可以认为是固定不变的，无需过多分析，而习惯了期货交易思维的投资者往往只注重标的物价格对期权的影响，忽略了波动率和时间的重要性。
总之， 意识到多维定价事实，是建立期权交易思维的基础。
在单纯期货市场，无论是长线、短线亦或是套利交易，其本质都是 以预测价差为核心的 ， 而投资中最难判断的便是准确预测价格，这也是导致大多数投资者认为期货交易难的根本原因，获利概率低，心理压力大。
最重要的是， 相对于标的物行情的判断，波动率和时间价值更容易把握，这是因为理论和实践都证明，波动率具有均值回复特性，即无论波动率大小，均有很高概率向其均值回归的趋势。时间价值变化规律性更强，随着到期日的邻近，期权一定是贬值的，其时间衰减速率也逐渐加大。在到期日，时间价值贬值为0，这是确定性的。
首先， 期权的流动性不及期货，期权合约众多，对某一具体合约来说，其交易量远远低于相应期货，这在一定程度上限制了短线交易的规模； 其次， 期权的交易成本较高，尤其是在流动性差的情况下，做市商往往会抬高买卖价差，进而减少短线交易的利润； 最后， 由期权定价理论可知，期货每变动一个单位价格，相应期权的变动一定是小于一个单位的，这在无形中加大了短线交易的难度。
什么才是正确的期权交易思路呢？ 罗伯特•汤普金斯(Robert Tompkins)期权交易中的等价或相似策略解析 在其著作《解读期权》(《Options Explained》)中，对期权交易和期货短线交易的对比做了经典阐述。
“ 期权交易与标的期货交易(或是现货市场)的主要区别是， 标的市场的交易更像是游击战，你快速地买入和卖出，在游击战中，你有时打败敌人，有时也被敌人打败。
期权交易中的等价或相似策略解析
- 价内期权 (ITM)是可以用盈利来行使的期权。如果行使价低于市场价，看涨期权据说为价内期权。如果行使价高于市场价，看跌期权就是价内期权。
- 价外期权(OTM)是不可以用盈利来行使的期权。行使价高于市场价的期权（看涨）或行使价低于市场价的期权（看跌）据说为价外期权。
- 平值期权(OTM)是指行使价等于或非常接近市场价的期权。
期权看板包括一个内置的策略分析工具，它可以分析持仓和模拟各种投资组合。例如，您可以开设一个基础资产的虚拟持仓，输入一个虚拟期权合约，并分析这种组合的有效性。若要模拟一种情况，您可以手动创建一个投资组合或者使用流行的期权策略的可用模板，比如Long Strangle（买进勒式）、Bull Put Spread（牛市看跌期权价差）、Long Put Butterfly（买入蝶式）等等。
盈利/亏损图表和期权指标(Greeks) #
- Delta 衡量的是相对于基础资产价格变化的期权的价格敏感性。它是根据期权价格变化与资产价格变化的比率计算的。例如，如果Delta是0.期权交易中的等价或相似策略解析 5，那么资产价格以100个单位增长，而期权价格则是以50个单位增长。如果Delta为负，那么当资产价格上涨时，期权价格就会下跌。Delta对看涨期权有利，对看跌期权不利。
- Gamma 显示了在基础资产价格发生变化时Delta是如何变化的。从本质上说，它是在基础资产价位基础上的期权价格的二阶导数。例如，如果Gamma是0.01，而Delta是0.05，那么基础资产价格以2个单位增长就会导致Delta增加0.02，所以Delta将等于0.07。在到期之前有很多时间的期权是最小的。Gamma随着到期时间临近而增加。
- Theta 显示了期权价格随到期日而变化的速度。它是根据期权价格变化与到期日期变化的比率计算的。例如，如果Theta是0.07，那么期权值每天亏损0.07。为了方便起见，Theta值总是显示为负，因为它降低了期权的成本。
- Vega 显示了期权价值如何随着隐含波动率的变化而变化的。它是根据期权价格变化与隐含波动率变化的比率计算的。例如，如果Vega是10，那么1%的波动率增长就会导致期权价格的10个单位增长。与当前资产价格非常接近的期权行使价具有最大Vega价值。这些期权对隐含波动率的变化最为敏感。Vega随着期权到期的临近而减少。
不同的盈利和亏损计算方式应用于每个策略（期权组合）。然而，它们被计算为行使价（或履约价和基础资产的价格）和支付溢价之间的差额。例如，在Bear Put Spread（熊市看跌期权价差）策略下，卖出一个较低行使价的看跌期权，并购买了较高行使价的看跌期权。当交易者期待基础资产价格下跌时使用该策略。如果正确预测了价格变化，交易者获取盈利，盈利计算方式如下：