假突破是交易市场的一种简单方法
心源： 在交易这条路上走过这么多年，回头看看，真觉得不容易，说心里话，一开始要是知道这条路这么难走，还真不一定有勇气去走。但我这个人，是很较真的一个人，也许是这点让我一直走下来了吧。 这么多年交易经历，我大概走过四个阶段。
虽然有了自己的系统，但是我发现，仍然不能很好执行到位，“知道而做不到”变成了一种常态，在多年的交易中，有很多东西以深入到自己的潜意识当中，变成了一种阻力，时不时会冒出来。这时，我才发现，这是一个心理问题。幸好，我自己是学医出身，我对自己进行了一个全面分析，并对交易中存在的心理问题进行了全面的梳理。后来，我对很多做交易的朋友进行全面分析。终于，我发现，所有从事交易的人，都会遇到这样一个问题：交易经验的错误引导。在日常生活中，经验非常重要，但在交易中完全不一样。 人有两种基础本能，一个是追求幸福，另一个是逃避痛苦。 人们在追求幸福和逃避痛苦过程中，大脑的过滤功能和自动分类整理功能在起着很大的作用。在这里，我不多述。
后来，我把每套不同系统都匹配好不同的心态系统。 针对不同的交易方法，匹配不同的心理结构，匹配不同的心态。我把这样的系统称为双系统 ，匹配对应心态系统的交易系统，这样就完整了。而且，每套系统还有一些对应的训练方法，用来训练自己的心态。经过了这四个阶段后，交易变得简单了，只是如何执行而已。我现在基本上已经不和别人讨论行情了，因为这种讨论已经没有意义了， 交易不在于你一次二次的对与错，而在于你有没有形成自身的体系。 也许我这个体系还不是很完善的，但这并不重要，随着境界的提升，这个体系终究会越来越完善。
心源： 交易就像修行，需要不断去悟，技能可以去学，去练习，但道只能去悟， 境界的提升需要积累，厚积薄发。刚走入交易的时候总是想去学几手绝招，可以在交易市场立于不败之地。现在想起来非常的幼稚， 其实只要境界到了，赚钱只是早晚的问题，因为赚钱只是境界提升后附带的一种效应而以。
心源： 交易者通常有两个难以解决的问题：1、交易的成瘾性 。2、不能做到知行合一。
心源： 在所有的交易体系中， 交易心理影响最小的就是长线交易，因为长线交易中对小的波动不太重视，而人为的造势，影响的都是局部行情。 而短线交易者，本身就是做的波动的价差，所以一定要了解交易心理。
心源： 对于技术分析和基本面分析，我是这样看的： 基本面分析是从大的方面对行情进行研判，随着时间推移，基本面的情况也会发生改变。大方向如何没有错，在具体的实施上，就要看技术分析的应用了。 技术分析更贴近当前情况。 技术分析如果要很好实施，一个是结合自身的心态，另一个就是要考虑大众的心理了，有了这两点辅助，交易体系就会变得完善起来。
箱型理論/箱型整理是什麼？對投資人實際作用是什麼？
市場先生提醒：
達華斯的箱型理論，屬於順勢交易的一種應用，而且僅用於做多。
在順勢交易裡面，通常會有大賺小賠、高盈虧比、低勝率的特性。
而箱型理論的設計，小賠的範圍被很明確控制，非常有利於風險控制，
至於大賺平均賺多少、勝率多少，就是不確定因素，也影響最後期望值高低。在這個箱型理論中，不是找到箱型操作就保證有正期望值，達華斯透過找到線型上的向上趨勢(如同他說的52周高點附近易出現箱型)，另外我想他可能也會考慮基本面或其他因素，這都有助於找到強勢的標的，提升勝率。
最壞的情況則是遇到連虧。
在交易時，額外補充應該注意幾點：
1. 不應該突破就停利收手，而是要放任獲利成長。原因是順勢交易低勝率、風險控制住的策略，你如果小賺就出場，那小賺小賠低勝率，保證長期是負期望值，停損就飽了。
2. 停損要確實執行，遇到假突破停損一定經常發生，順勢策略大多如此，勝率只有3~4成都很正常。的確可能有假突破的情況，比方說突破上緣(進場)、反轉突破下緣(停損)、再次反轉突破上緣，這時應該設定好邏輯，其實也可以重新追回來。
3. 這種順勢追價策略滑價成本會很高，也是要額外注意的事。
4. 如果箱子上下緣範圍太大，可能策略需要調整，下移進場點到箱子中間，或上移出場點到箱子中間，或者箱子大過一定程度就不操作。
5. 選標的及考慮當下趨勢很重要，這是影響是否有正期望值的關鍵。
箱型理論的技術線圖如何繪製
理解它原理後，你可以自己手畫，
在一些技術分析軟體中，也內建有箱型指標Darvas Box 。
像是在TradingView中就有好幾個網友自製版本的Darvas Box (達華斯箱型)的指標，雖然不一定精準，但仍是蠻實用的。
其他箱型理論門派的作法
其實箱型理論，除了Darvas Box，也有其他不同的操作派別，
Darvas Box是在突破壓力時做多、跌破時出場。
但也有些其他的箱型理論派別是在箱型上緣下方放空、箱型上緣上方停損、箱型下緣上方做多、箱型下緣下方停損，
來回操作箱型之間的區間，
有些箱子只持續短短幾周，就被突破，
有些則可能長達好幾年，中間有非常多來回交易的機會。
快速重點整理：箱型理論是什麼？
- 箱型理論(英文：Darvas Box Theory)是一種利用價格的高低點以及成交量，找出進場、出場、停損點的技術分析法。
- 箱型的來源是，當股價陷入不上不下的膠著，有想買股票的人(買盤)支撐股價，讓股價上漲至高點，又有想賣股票的人(賣盤)的壓力讓股價下跌，因此買賣方在支撐、壓力線之間徘徊，形成一個「箱子」。
- Darvas 的箱型理論認為，當箱子形成時，就可以將買點設定在比箱頂上緣高一點點的地方，並將停損點設定在箱子下緣。而隨著更高的箱型範圍被突破，投資人的買進點與停損點都會因每個箱子而有不同。
- 箱型理論適用於成長型、高成交量的股票，但可能局限於牛市多頭而非熊市，
- 箱型理論而且支撐/壓力線的判斷可能會因人為判斷過於主觀，其實並沒有絕對精確的標準。
- 除了 Darvas Box，也有其他派別的箱型理論，但僅有Darvas Box相對比較知名、內容完整度較高。
箱型理論其實是個不容易回測驗證的邏輯，裡面有太多人為判斷因素在，標的選擇、箱型上下支撐壓力的認定範圍、劇烈滑價或假突破時的操作依據等等。
但優點是進出點位與獲利邏輯都很明確，也有抓到順勢策略的風險控制重點，不易大虧，
整體來說，我認為它算是一個完整度相對高的分析及策略。
假突破是交易市场的一种简单方法
关于止损的重要性，专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷，但股市其实就是一个残酷的地方，每天都有人被它吞没或黯然消失 [1] 。
止损 止损关键点
止损 止损原因
止损 散户专利
止损 学会做空
止损 善于忘记
止损 止赢与补仓
止损 止损技巧
止损 设置方法
止损 止损价设置
止损 必要性
止损 困难原因
止损 程序化止损
止损 诀窍
止损 方法举要
筹码密集区止损。筹码密集区对股价会产生很强的支撑或阻力作用，一个坚实的密集区被向下击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区根据筹码密集区设置止损位一旦破位立即止损出局不过需要注意的是市面上绝大多数的股票软件在处理筹码分布时没有考虑除权因素。如果你所持个股在（一般是一年以内）发生过幅度比较大的除权，则需防止软件示出错误的筹码密集区位置。
突变止损。突变即价格发生突然的较大变化。对于止损来说，主要是防止开盘跳空和尾盘跳水。突变绝大多数是由重大外部因素引起的，例如911事件、重大政策变动等。尾盘跳水一般是政策变动引起的，多数是因为政府部门下午2:00上班后新签发了什么文件。所以建议上班族投资者如果可能的话，尽量在上午9:假突破是交易市场的一种简单方法 30和下午2:30快速查看一下行情，或者与其他职业投资者约定有情况及时在第一时间通知，以避免突变带来的损失。
基本面止损。当个股的基本面发生了根本性转折，或者预期利好未能出现时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，这时不能再看任何纯技术指标。庄股的做庄机构如果出现重大不利消息，如被查或有迹象显示其资金断裂，也应斩仓出局。
大盘止损。对于大盘走势的判断是操作个股的前提，那种在熊市中“抛开大盘做个股”的说法是十分有害的。一般来说，大盘的系统性风险有一个逐渐累积的过程，当发现大盘已经处于高风险区，有较大的中线下跌可能时，应及时减仓，持有的个股即使处于亏损状态也应考虑卖出。逆市的英雄好汉让别人去做，咱们只等大部队又回来时才插队冲到前头。
止损 正确理解
止损 问题注意
止损 止损三忌
第一，在上市公司基本面没有发生明显恶化的情况下，历史低价区的筹码是不适宜于止损的。对这类筹码的止损，往往意味着拱手将利润送予他人。对于这种股票，一量破位下行，投资者可大胆补仓。象1998年8月份时的兰州民百(600738),该股实施配股后，又恰逢股指大跌，结果跌破了历史上的低点7元处，并一度将股价打至6.30元。但很快这一股价被拉了起来，并且该股也从此走上了牛途。又如当时的秋林股份(600891),也是一度跌破6元的历史低点，创出5.06元的新低，但很快又拉到了9元的上方。如果投资者在这些低点割去这些股票，只怕是要后悔一辈子了。
第二，对于上升途中的个股也是不适宜于止损的。根据波浪理论的看法，一个完整的上升浪是由五浪组成的，其中1、3、5浪为上升浪，而2、4浪为调整浪。而上升过程中的股价下跌，应视为是对上升的调整，是进货的机会，如果这时止损，往往会把筹码抛在一个相对的低位上，从而减少收益。沪市大盘调整到了1893点，当时许多个股的跌幅都达到了7%以上，如果止损的话，那又是将筹码丢在了一个低点之上了。
第三，高位下跌不放量的个股也不宜于急于止损。庄家出货往往是在多次反复中完成的，虽然你被套了，但如果是无量跌下来的话，那么你还可持筹耐心地等待庄家下一次拉起时解套出局或少亏一点出局。特别是对于一些小盘股、涨幅又不是特别大的股票，经过一段时间的盘整后，庄家将股价再度拉起的可能性较大。象不久前的乌江电力(0975),七月初时，股价一度从27.30元跌到24.40元，跌幅超过10%,但该股随后再度拉起，创出27.90元的新高。如果投资者在10%处止损的话，那又是将筹码抛在一个短线低位上了。当然对于那些涨幅巨大、放量下行的股票，投资者一定要及早止损为好，以免庄家跳水出货，给你带来惨重的损失。
止损 有效方法
较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。例如，在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言，大盘指数上行时，5 天均线可维持短线趋势，20 天或30 假突破是交易市场的一种简单方法 天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后，可在5 天均线处介入而将止损设在20 天均线附近，既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润，又可在头部形成时及时脱身，确保利润。在上升行情的初期，5 天均线和20 天均线相距很小，即使看错行情，在20 天均线附近止损，亏损也不会太大。再如，市场进入盘整阶段(盘局)后，通常出现箱形或收敛三角形态，价格与中期均线(一般为10-20 天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入，并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出，获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大，则意。此时价格若转入跌势，投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期，市场人心不稳，震荡较大，交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小，提高保险系数。
假突破的交易策略
量化密码库 于 2019-06-06 17:41:20 发布 假突破是交易市场的一种简单方法 1513 收藏 4
编者按语：这篇假突破交易策略是在priceaction.com翻译过来，翻译的水平确实不太敢恭维，但是其中有些知识点可以值得我们学习借鉴，文章令我印象深刻是假突破信号也许欺骗了我们交易者，但是也是给我们提供了强有力的线索。
假突破的模式
如何交易假突破？
总结假突破模式的交易技巧
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12-01 933
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海桑（陈金辉）：如何从容自在地以交易为生？ https://v.qq.com/x/page/e0924g3v8mk.html 进场就必须要有利润这就是我对自己的要求； 关注行为是否正确，而不是结果； 《陈金辉期货海桑N型波段交易系统策略，趋势运行价格惯性斜率回归视频》 实际上的内容是突破系统的止损多少，更为合理； https://v.youku.com/v_show/id_XNDYzMTY0NDk2OA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0 推荐0.6倍的ATR作为突破
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function BollTrading(Freq,ShareNum,N,plus)targetList = traderGetTargetList();HandleList = traderGetHandleList();global s;lags=20;for j=1:length(targetList)[timeday,openday,highday,lowday,closeday,volu.
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Params Numeric length(30); Vars // 最高价 Numeric 假突破是交易市场的一种简单方法 hp; // 最低价 Numeric lp; Begin hp = Highest(High, length); lp = Lowest(Low, length); // 最高价突破，做多单 If (H 假突破是交易市场的一种简单方法 == hp) < Buy(1, Close); >// 最低价突破，做.
07-05 2万+
日内交易一般有手工和程序化两种，收益来说手工收益要大于程序化。 国内程序化交易还处于起步阶段，本文摘取了海外比较公开的日内交易策略思想给予大家一些分享。 在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感. 四种策略： 1、菲阿里四价 昨天高点、昨天低点、昨日收.
09-04 1万+
一个非常简单的均线突破交易系统，用的是中金所IF股指期货当月连续合约的3分钟数据 如果要实现代码的话需要连接wind的iwind。 思路和代码均借鉴与faruto，在此表示感谢。 % 股指期货均线突破策略MA5MA20 % Written by Phillip Wan 假突破是交易市场的一种简单方法 @2013/9/2 % 假突破是交易市场的一种简单方法 Email:[email protected]
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