分类
在外汇市场中赚钱的秘密

开盘区间突破交易策略

Dual Thrust策略(难度:中级)

Dual Thrust策略介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual 开盘区间突破交易策略 Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。它的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一开盘区间突破策略,以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High(最高价)的最高价,LC是N日Close(收盘价)的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low(最低价)的最低价。

开盘区间突破交易策略

外汇市场分析 发表于 2017-6-20 14:34:56

日内趋势交易,如何高精准捕捉入场点?

在外汇交易圈里,有不少人推崇日内交易,特别是日内高频交易,他们认为像这种短线的交易,daytrading或是short term trading能减少持仓的风险,锁定获利之后迅速离场。

在开盘30分钟后准备入场;
上轨=开盘后30分钟高点;
下轨=开盘后30分钟低点;

平均真实波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 发明的指标,用来测量价格的波动性。 ATR 不指示价格的运动方向,只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈,日波幅逐渐增大。同样地,方向不明,在一定的范围盘整时,平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。

Powered by Discuz! X3.2 Archiver © 2001-2013 Comsenz Inc.

前往 开盘区间突破

在最近出版的《未知市场奇才》一书中,期货与对冲基金专家杰克·施瓦格(Jack Schwager)对突破交易给出了一个极好的定义: “ 突破是指在先前交易范围 .

書名:關鍵買賣點:突破實戰交易的科學與藝術,原文名稱:The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action, and 开盘区间突破交易策略 Trading Strategies, .

全球商品期货量化交易策略深度解析(三)

在大部分的震荡时间中等待一个新趋势出现的小概率事件发生,就是Aberration策略的思想。所以交易频率并不高的Aberration策略每年一般交易某个品种3、4次,平均每笔交易持仓60天,通过长线来获取利润。在海外市场,Aberration 策略中布林线的初始参数设臵为MA30±2 个标准差。另一方面,Aberration策略通过分散投资避开大风险,8个相关性较低的品种同时交易,包括股指期货和商品期货等。

第二,保证金比率。保证金比率代表一个期货品种的最大杠杆。通过杠杆的放大作用可以弥补某些品种波动率上的不足。因此,保证金比率低的品种会更具吸引力。常用的期货品种的保证金比率如表 1 所示。

为使测算结果更加可信,且由于每个商品期货品种上市时间长短不一,我们仅使用上市时间较长的品种。测算中我们选用的期货品种以及对应的上市时间、保证金比率、交易费用均在表 1 中给出。

在测算中我们为方便起见,使用 wind 商品品种指数代替商品期货主力合约。根据 wind 官方文档,wind商品品种指数的编制规则如下:

每个合约权重=每个合约持仓额/品种持仓总额品种持仓总额=∑每个合约最新价x持仓量x交易单位(双边计算) 根据以上编制规则,使用 wind 商品品种指数代替商品期货主力合约是合理的。

我们在样本内使用 5、10、20、30、60、120、240这 7 个参数两两组合进行测算。在样本内的测算结果中,排除交易次数过少的组合之后,根据收益回撤比选取最优的 3 个期货品种组成等权投资组合,并在样本外进行测算组合收益率。

(1)实证说明期货数据:使用 wind 商品品种指数数据频率:日数据;交易成本:双边万分之二;保证金比率:见表1;成交价格:每日收盘价;品种选择:选择 2007 年之前上市的商品期货品种;时间区间:选取 2007 年3 月 14 开盘区间突破交易策略 日至 2015 年6 月 4 日共 2000 个交易日。其中前 开盘区间突破交易策略 1000 个交易日为样本内区间,后1000 个交易日为样本外区间; 收益率计算方式:由于是中长线策略,因此采用复利计算;

(2)实证结果表 2 给出了均线策略在样本内的测算结果(开盘区间突破交易策略 按收益回撤比排序前 10,已剔除交易次数少于 15 次的结果)。因此,选择TA 指数(MA5 和 MA60)、TA指数(MA10 和MA60)、沪铝指数(MA20 和MA60)构建组合,进行样本外的测算。

样本外的测算结果如图 8 和表3 所示。古老而简单的均线策略表现不能算优秀,但仍然有效。在样本内表现良好的沪铝,在样本外基本没有贡献收益。在2015年上半年TA 指数出现了一个较大的回撤,但通过多个品种分散投资,可以降低总体的风险。投资组合的净值曲线和交易统计分别如图 9 和表4 所示。

Aberration 策略是依据布林线进行交易:突破布林线上轨做多, 突破布林线下轨做空,回到布林线中轨平仓。在实证中,我们沿用传统的 Aberration策略布林线参数,即为 MA30±2 个标准差。