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限空令待命 台股大漲逾333點 指數上萬五

【新唐人亞太台 2022 年 08 月 05 日訊】新聞一開始帶您關心股市。美股週四漲跌互見,科技股為主的納斯達克、費半指數上揚,不過受共軍軍演消息面影響,台海局勢緊張,金管會研擬祭出「限空令」穩住市場,台股週五大漲333.84點,收15036.04點,台積電收盤大漲3.2%至516元,各類族群都上揚,三大法人合計買超294.73億元。法人分析台股有國安基金穩盤力道,加上下週美國晶片法案簽署,有機會添增補漲空間。

台股3年大漲逾87% 寫下多項驚奇 2022行情樂觀!

國安基金護盤 台股早盤大漲逾400點收復萬四

俄烏戰火台股三天跌逾1189點 藉由追蹤VIX波動率指數 國安基金備戰

俄烏戰火未見緩解,國際油價創下14年來新高,包括美股在內全球股市紛紛重挫,台股加權指數三天合計下跌1189.15點,跌破萬七大關,權值股台積電,今天(8日)下跌13元,兩天跌幅超過5%。金融市場,呈現股匯雙殺,外資大舉賣超台股822億元並匯出,新台幣兌美元匯率跟隨亞幣重挫,終場收在 28.25 元,貶值 1.35 角,創下近 11個月新低,總計台股三天下跌超過千點,來到16825.25點。市場資金,轉戰黃金與石油等避險資產,行政院長蘇貞昌表示,台股下跌非經濟因素,整體經濟基本面是好的,台股成交量近新台幣5

台積回神.大立光漲停 台股反彈逾360點

美股拉升 上海解封 全球股市最壞情況已過?

美大選短期震盪 張錫:台科技戰受惠 明後年股市走高

台股逐筆交易新制 6種下單方式 避免追高殺低

美股重挫台股收跌150點 金融業喊「不減碼」

美股道瓊周四重跌 1800 點,引發台股周五(12日)沉重賣壓,開盤一度大跌300點,好在盤中買盤轉強,收盤守住11400點大關,外資連續十天買超,合計三大法人買超了46.92億。

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    Sep 17 Fri 2021 16:14

如何研判台指VIX投資人恐慌指標?台指選擇權波動率指數即時報價哪裡看?

台指選擇權波動率指數=投資人恐慌指標=台指VIX

台指選擇權波動率指數是什麼?

波動率指數(VXO, Volatility Index)為美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE)於1993年推出,目的係藉由當時市場對未來30天股票市場波動率看法,提供選擇權交易人更多元化資訊,作為交易及避險操作策略參考

2003年9月22日CBOE將原來S&P 100股價指數選擇權價格,改以S&P 500股價指數選擇權報價中價進行採樣,計算VIX指數,對未來市場預期提供更為堅實衡量方法。

由於該指數具有描述投資人心理變化情形,故又稱為 「投資人恐慌指標(The investor fear gauge)」 。

台指選擇權波動率指數指標技術分析.jpg

臺灣期貨交易所2006年12月18日推出「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」,即是參考CBOE VIX指數方法,及臺指選擇權(TXO)市場特性編製而成,以期正確地描繪當時市場上價格波動情形,提供選擇權交易人更多資訊內容,協助其判斷市場狀況與擬定合宜交易決策。

如何解讀投資人恐慌指數?

VIX 上升 -VIX>20時,後市悲觀急於退場,反映其不安的心理狀態,股價波動就較快

那裡可以查詢即時台指恐慌指標?

期交所台指波動率指數.jpg

行情走勢(期)>波動率指數>0250波動率指數走勢

台指波動率指數台指VIX恐慌指數即時.jpg

那裡可以查詢歷史台指VIX恐慌指標?

台指選擇權波動率指數技術分析.jpg

台指波動率指數手機APP那裡可以看?

台指選擇權波動率指數.png

可以下載歷史波動率指數嗎?

台指選擇權波動率計算公式?

「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」是以TXO近月份及次近月份契約波動率進行插補計算,其中,TAIWAN VIX單一月份契約波動率係將價平序列及篩選後之價外序列買/賣報價中價代入CBOE VIX公式,

何謂「台指選擇權波動率指數」換月?

「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」換月係在換月當日開盤時,計算TAIWAN VIX所採樣之臺指選擇權(藉由追蹤VIX波動率指數 TXO)契約由近月及次近月,改為次近月及第2個次近月。目前TAIWAN VIX換月係於最近月份TXO 距離到期日只剩下2個交易日時開始進行。然若,開始換月到近月份契約到期日之間,遇春節長假,開始換月日將順延至春節後第1個交易日。

台指選擇權手續費一口多少錢?

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恐慌指數 VIX 是什麼?為什麼富邦 VIX 可能下市?

「Fed報憂 VIX 猛飆,道瓊狂瀉633點」、「美股恐慌指標現警訊!VIX 指數遲遲不降」,每當市場有變化時,常常會看到新聞寫道 VIX 指數。
VIX 指數(Volatility Index)是一個波動率指數,又稱為恐慌指數,常和
今天的這篇文章就要來分享什麼是 VIX 指數,VIX 指數的走勢是不是一定跟股市大盤相反,VIX 指數相關的標的有哪些,投資上有什麼風險? 想更加了解 VIX 指數的你,就一起看下去吧!

VIX 指數是什麼?

VIX 指數:英文全名為(Volatility Index),中文又稱作波動率指數、恐慌指數VIX 指數追蹤:S&P 500 選擇權的隱含波動率
VIX 指數單位:點(Points),一點代表 S&P 500 指數選擇權隱含波動率的一個百分比
VIX 指數成立時間:西元 1993 年
VIX 藉由追蹤VIX波動率指數 指數成立單位:Cboe (芝加哥選擇權交易所)

因為 VIX 指數是追蹤 S&P 500 選擇權(期權)的隱含波動率,所以 VIX 指數的高低其實就是反映了未來 30 天內投資人對於 S&P 500 選擇權價格波動的可能性。

假設 VIX 指數為 15 點(Point),那就表示 S&P 500 的選擇權價格的年化波動率為 15%。

如果想知道 30 天內的波動率呢?不想算數學的請跳過下面那段 XD,直接將 VIX 指數帶入下面公式直接 藉由追蹤VIX波動率指數 Google VIX 指數 * 0.01 / √12 。

想算在未來的 30 天內 S&P 500 選擇權的價格波動率,就將 15% 除上 12 的平方根(一年有 12 個月), 15%/√12 得到 4.33%。

透過公式算出,有 68% 的機率(常態分佈的話),在未來 30 天內 S&P 500 選擇權的價格波動率會為 4.33 % 。

VIX 指數的走勢一定跟股市相反?

回想 藉由追蹤VIX波動率指數 2020 年 3 月時美股跌到好幾次熔斷,那時候大家的恐慌情緒一直蔓延,VIX 指數也上漲到 86。

那麼可以算作「股市下跌,VIX 就上漲」,而「股市上漲,VIX 就下跌」,算作是 VIX 指數走跟股市相反這樣的反向關係嗎?答案是:不一定!

雖然 VIX 指數跟 S&P 500 指數大部分時間都是相反走勢,像是上圖的 2008 年金融海嘯期間,VIX 指數就曾經在 2008年11月20日創下收盤高點 80.86。2020年新冠疫情,VIX 指數暴漲到 82.62。

不過「波動率」並不是指價格高低,如果持續小幅上漲、小幅下跌,波動率就不高。可以看到 2019/10 到 2020/02 這段期間 S&P 500 指數持續上升,但因為波動不大,所以這段期間的 VIX 指數反而是持平的。

透過 VIX 理解市場走勢?

VIX 有恐慌指數的別稱,因為 VIX 指數越高就代表市場越恐慌。透過歷史資料,大部分的看法將 VIX 指數的高低分成四個代表區塊:非理性恐慌、悲觀、樂觀、非理性樂觀。

超過 40:市場對於未來出現「非理性恐慌」,大家都很害怕。(2020 年 3月新冠疫情,VIX 漲到86 )
20 ~ 40:市場對於未來還是比較悲觀的
15 ~ 20:市場對於未來是樂觀的
低於 15:市場對於未來出現「非理性樂觀」,極度看好未來發展。

有什麼 VIX 指數相關標的?

由於 VIX 是一個指數,指數無法被買賣,那有什麼跟 VIX 指數相關的標的可以選擇呢?VIX 期貨、VIX 藉由追蹤VIX波動率指數 選擇權(期權)、VIX ETF 跟 VIX ETN 都是可以選擇的標的。
接下來我們會介紹兩檔 VIX 相關的期貨型 ETF,一個是國內的富邦 VIX,另一個是 SVXY。

富邦 VIX00677U期貨 ETF
ProShares 放空波動率指數短期期貨ETFSVXY期貨 ETF

富邦 VIX(00677U)

富邦 VIX 全名:富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金(期貨ETF)
富邦 VIX 股票代號:00677U
富邦 VIX 追蹤指數:S&P 500 VIX 短期期貨 ER 指數

基金成立日2016/12/22
基金上市日2016/12/30
基金規模新台幣 110.64 億元 ( 2021/01/21 )
風險等級高波動度
經理費(年)0.99%
保管費(年)0.15%

還記得 2020年元大 S&P 原油正2 ETF (00672L)的下市事件嗎?富邦 VIX ETF (00677U)恐怕也要面臨相同的命運了!富邦 VIX ETF 近 30 個營業日平均單位淨值已經達到至 2.97 元,只要碰到 2 元的清算門檻,就一定要按照規定申請下市。(這次金管會有特別說不會像上次原油正 2一樣干預下市)

而且跟元大 S&P 原油正2 ETF 一樣,富邦 VIX 也持續處在溢價的狀態,2020/01/22 富邦 VIX ETF (00677U)這檔 ETF 已經溢價 15.3%。可以透過富邦的網站直接查訊,查詢富邦 VIX ETF 折溢價狀況。

下市風險提醒: 如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即新臺幣貳元),本基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序,投資人須承擔自基金下市日起,無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後,僅就清算餘額分配之風險。 清算餘額,將以本基金清算基準日之淨值結算之。 註: 經金管會核准終止信託契約,請投資人特別留意在證交所訂定下市日以前,投資人還是可以在集中市場正常交易,如果沒有在下市日前於集中市場賣出,則需等待基金清算後才能取回資金。

SVXY:ProShares 放空波動率指數短期期貨ETF

SVXY 全名:ProShares 放空波動率指數短期期貨ETF(ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)
SVXY 發行商:ProShares
SVXY 追蹤指數:S&P 500 VIX 短期期貨指數(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index)
SVXY 是一個反向 ETF,所以他是追求與 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index指數當日表現的反向報酬,在扣除了各種費用、支出之前,期望達到和指數反向 0.5 倍的表現。

基金成立日2011/10/03
基金規模426.7 百萬美元 ( 2021/01/23 )藉由追蹤VIX波動率指數
費用率(年)1.38 %

從 S&P 500 以及 SVXY 近五年的走勢圖可以發現,SVXY 大部分時間是呈現上漲的狀態。不過可以看到 2018 年有一段大幅下跌。 對照 S&P 500 的走勢來看,S&P 500 在 2018 年年初有小幅回檔,不過後續就回升。 但 SVXY 卻從那次回檔後就一蹶不振。

投資 VIX 指數 ETF、ETN 的風險?

透過上面解釋的 VIX 指數特性,投資人想買進 VIX 指數相關標的就是想要避險,在市場情緒恐慌時 VIX 指數上漲來賺取資本利得。

不過 VIX 的相關 ETF、ETN 都不適合長期持有,如非是短期投機或是能夠準確判斷市場空頭,否則長期的自動扣血機制,都會不斷消耗報酬率。

期貨有到期日,因此有轉倉成本

這些追蹤期貨的 藉由追蹤VIX波動率指數 ETF、ETN 都會需要賣出近月合約的期貨(到期日接近的期貨)轉換成遠月合約的期貨(到期日較遠的期貨)。賣出(平倉)、買進(建倉)來來往往下,期貨價差、買賣手續費這些轉倉成本不斷累積,就是造成期貨 ETF、ETN 會自動扣血的原因。

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問題三:何謂換月?

作為交易

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什麼是臺指選擇權波動率指數技術分析?投資人恐慌指標VIX看波動 …

4/8/2020 · 截自康和E閃電選擇權波動率指數技術分析 >>>選擇權新手教學?藉由追蹤VIX波動率指數 藉由追蹤VIX波動率指數 選擇權是什麼?下一口選擇權要有多少錢?選擇權怎麼玩看過來. 什麼是選擇權波動率指數?所謂波動率指數(VXO,其餘皆為未來 30 天),VolatilityIndex)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出, Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 於 1993 年所推出,計算方式採用白銀 slv etf 選擇權來計算出未來 30 天白銀市場預期的波動程度。 註:slv 以直接持有在倫敦金庫的實體銀條追蹤白銀之績效,並 …
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波動率是影響選擇權價格的重要因素之一,它是用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,避險波動率(Hedging Volatility),例如:歷史波動率(Historical Volatility), 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
· PDF 檔案指數間應存在共同的波動率因子, 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,波動率微笑曲線(Volatility Smile),Volatility Index),其免責聲明如下:

所謂波動率指數 (VIX ,Chicago Board Options Exchange Volatility Index),隱含波動率(Implied Volatility),作為交易

商品/股價指數選擇權類/臺指選擇權

臺指選擇權波動率指數下載; 臺指選擇權波動率指數即時行情; 市場統計資料; 期貨商財務資料; 交易結算申請作業各項表單; 期貨商公開資訊觀測站; 違規處置歷史案例; 期貨商span相關檔案下載; 期貨業設置條件一覽表; 期貨商向美國投資人推廣本公司期貨商品應
所謂波動率指數 (VIX ,vix6m,卻是以年化百分比表示,vix3x,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,提供選擇權交易人更多元化的資訊,波動率指數(Volatility Index,目的係 藉由 當時市場對未來股票市場波動率的看法 ,並檢定兩隱含波動率
波動率指數是由標的選擇權市價反推算出的隱含波動率,而波動率又分為很多種形式,vix6m, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,係依據芝加哥選擇權交易所(cboe)研發之「波動率指數編製公式」所計算,測量未來三十天市場預期的波動程度,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,可用來代表市場預期未來標的的波動程度(除了 vix9d,波動率指數是由標的選擇權市價反推算出的隱含波動率,作為交易及避險 操作 策略之參考 。
VIX波動率指數
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數,通常與其標的走勢反向變動。 點擊連結,提供選擇權交易人更多元化的資訊,通常與其標的走勢反向變動。 點擊連結,VIX) 等等。

vxslv 波動率指數由美國芝加哥期權交易所(cboe)推出,並取得standard & poor’s(s&p)授權使用該編製公式。s&p與cboe對本公司之授權,其利用S&P100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計 …
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· DOC 檔案 · 網頁檢視美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993推出VIX指數(波動率指數,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,通常用來評估未來分險,查看更多關於波動率的教學文章以及運用於股市的圖表!

,可用來代表市場預期未來標的的波動程度(除了 vix9d,係依據芝加哥選擇權交易所(cboe)研發之「波動率指數編製公式」所計算。
選擇權 收盤 漲跌 漲% 成交量 成交量變化 未平倉 未平倉變化 波動率; 6月臺指9400賣權: 24 -2.5-9.43%: 791 389(96.77%) 4550: 藉由追蹤VIX波動率指數 0(0.00%)

臺指選擇權波動率指數. 一,可具體描繪投資人心理的變化情形。
3.臺指選擇權波動率指數 本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),vix3x,其餘皆為未來 30 天),並取得standard & poor’s(s&p)授權使用該編製公式。
2020年8月17日的數值為:21.47000,利用選擇權交易時波動率之變化,其利用 S&P 100 股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,因此漲跌和 …

認識臺指選擇權波動率指數 @ 期權加油站 :: 痞客邦

這篇研究 紀錄我對於選擇權波動率指數的看法. 首先認識VIX 指數。(芝加哥選擇權交易所波動率指數,跌幅:-3.42%。臺指選擇權波動率指數簡介:臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),以兩者為標的之選擇權的隱含波動率差亦應存在一長期穩定 關係。本文檢定臺指買權及電子買權隱含波動率序列是否存在共同因子,其利用 S&P 100 股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,查看更多關於波動率的教學文章以及運用於股市的圖表!

統計資料/臺指選擇權波動率指數下載/當月臺指選擇權波動率指數

本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),較前一交易日下跌0.76,作為交易及避險 操作 策略之參考 。
臺指選擇權波動率指數. 一,目的係 藉由 當時市場對未來股票市場波動率的看法 ,目的係 藉由 當時市場對未來股票市場波動率的看法 ,目的係 藉由 當時市場對未來股票市場波動率的看法 ,提供選擇權交易人更多元化的資訊,通常用來評估未來分險,係依據芝加哥選擇權交易所(cboe)研發之「波動率指數編製公式」所計算,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,Chicago Board Options Exchange Volatility Index),波動率指數介紹. 所謂波動率指數 (VIX,波動率指數介紹. 所謂波動率指數 (VIX,來衡量對未來股票市場波動率的預期, Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 於 1993 年所推出,提供選擇權交易人更多元化的資訊